学术报告

题      目：Non-stationary discrete-time stochastic games under a probability criterion

报  告  人：郭先平   教授  (邀请人：袁平之 )

                                    中山大学数学学院（广州）

时      间：5月25日  15：30-16：30

地     点：数学科学学院东楼二楼会议室

报告人简介:

       郭先平，国家杰出青年科学基金获得者， 1996年于中南大学获博士学位，2002于中山大学晋升为教授，2003年入选教育部优秀青年教师资助计划，2004年入选教育部新世纪优秀人才支持计划，2010年被评为珠江学者特聘教授， 2018年被选为全国概率统计学会副理事长。担（曾）任国际（SCI）杂志 Advances in Applied Probability，Journal of Applied Probability，Science China Mathematics，Journal of Dynamics and Games，及国内期刊《中国科学：数学》、《应用数学学报》、《应用概率统计》、等杂志编委。研究兴趣为马氏决策过程、随机博弈、等。

摘      要：

       This talk considers nonstationary two-person zero-sum stochastic games under a probability criterion. Under a mild condition, we establish a comparison theorem, and derive a sequence of the Shapley equations for the probability criterion. Using the comparison theorem, we prove the existences of the value of the game and a Nash equilibrium. Moreover, we provide a value iteration-type algorithm for computing the value and epsilon-Nash equilibria. Finally, an inventory-production example is present