学术报告

题      目：Optimal stopping without time consistency

报  告  人：金含清  教授  (邀请人：杨舟 )

                                   牛津大学

时      间：12月11日  11：00-12：00

地     点：数科院西楼二楼会议室

报告人简介:

        金含清，牛津大学教授，彼得学院应用数学导师，牛津NIE金融大数据实验室主任。主要从事金融统计、金融数学、行为金融学等方面的研究，在Journal of Economic Theory、Mathematical Finance、SIAM Journal on Control and Optimization、Mathematics of Operations Research等高水平杂志上发表了数十篇高水平的论文，其中有多篇被高引，担任多个高级别金融数学杂志的编委。

摘      要：

        We study a continuous time dynamic optimal stopping problem with a flow of preferences, which can be in non-expectation form and can depend on both the current time and state of the system in general. We will define a solution to the problem by the rationality of the agent, and compare it with other solutions appeared in literature.

        欢迎老师、同学们参加、交流！