勷勤数学•专家报告

题      目：Doubly BSDEs and SPDEs with quadratic growth

报  告  人：温家强  副教授  (邀请人：杨舟)

                                  南方科技大学

时      间：9月27日  10：30-11：30

地     点：数科院西楼二楼会议室

报告人简介:

       温家强，南方科技大学数学系助理教授、博士生导师。2018年于山东大学数学学院获得博士学位，期间曾赴美国University of Central Florida联合培养；2018年6月至9月在香港理工大学担任助理研究员；2018年9月至2020年9月在南方科技大学从事博士后研究，之后加盟南科大。获得深圳市海外高层次人才“孔雀计划”C类称号，并担任美国数学评论评论员。温家强的研究领域包括倒向随机微分方程、随机最优控制理论和金融数学，近年来在SIAM J. Control Optim.、J. Differ. Equations、Stochastic Process. Appl.、ESAIM Control Optim. Calc. Var.、Appl. Math. Optim.等杂志发表论文多篇，并主持国家自然科学基金青年项目、广东省自然科学基金面上项目、深圳市自然科学基金面上项目和国家博士后基金面上项目等。

摘      要：

       In this talk, I will present doubly backward stochastic differential equations (BDSDEs) with quadratic growth. We prove existence, comparison, and stability results for one-dimensional BDSDEs when the generator f(t,Y,Z) grows quadratically in Z and the terminal value is bounded. As an application, we establish a link between the solutions of BDSDEs with quadratic growth and the Sobolev solutions of the corresponding stochastic partial differential equations. Additionally, we extend the nonlinear stochastic Feynman-Kac formula for linear growth introduced by Pardoux and Peng [Probab. Theory Related Fields 98 (1994) 209--227].

          欢迎老师、同学们参加、交流！