勷勤数学•专家报告

题      目：Free Boundary Problems for Measuring Credit Rating Migration Risks

报  告  人：梁进  教授  (邀请人：杨舟)

                                 同济大学

时      间：12月14日  10：00-11：00

地     点：数科院西楼二楼会议室

报告人简介:

       同济大学教授、博士生导师。1989年获博士毕业于北京大学理学博士学位，先后在葡萄牙里斯本大学.德国慕尼黑科技大学、英国瓦特大学、爱丁堡大学等知名高校从事科学研究工作。2005 年应邀回国入职同济大学数学科学学院，在科研、教学和科普方面做出了突出贡献。梁进主持过多项国家级科研项目，在美式期权的最优收敛速率、信用等级迁移风险评估和碳减排优化等方面取得了系统性的重要成果。在她主持建设的课程曾获得国家级精品课程、国家来华留学品牌课程和上海市全英语示范课程的荣誉。出版过多本教材、专著和译作。在包括《SIAMJ.Math,Anal,》,《Proceedings othe Royal Society of Edinburgh》,《Mathematical Models and Methods in Applied Sciences》,《NumerischeMathematik》,《SIAM J. Applied Mathematics》,《European Journal of Applied Mathematics》,《SIAM Control and Optimization》,《SIAM Financial Mathematics》二区杂志和其他 SCI 等杂志上发表 100 多篇学术论文。其中多篇论文获国际会议“最佳论文奖”。

摘      要：

       回顾近年来评估信用等级变换风险的结构化模型的建立和发展, 特别关注了使用资产债务比划分高低等级并且不同等级的资产满足不同的随机过程的情形, 而这些问题可以转化为自由边界问题。 报告将介绍关于这些模型的理论研究结果、计算和实证方法以及模型的一些推广和展望。

          欢迎老师、同学们参加、交流！