勷勤数学•专家报告

题      目：Long Time Behavior of Optimal Liquidation Problems with Regime Switching

报  告  人：夏笑女 副教授  (邀请人：杨舟)

                                               温州大学        

时      间：3月15日  16：00-17：00

地     点：数科院西楼二楼会议室

报告人简介:

        现任职温州大学数理学院，目前在香港理工大学访问。本科毕业于厦门大学，硕士毕业于复旦大学，博士毕业于德国洪堡大学。主要从事随机控制、投资组合最优清算等金融数学领域方面研究。研究结果在国际期刊《Mathematical Finance》、《Annals of Applied Probability》、《 Finance Stochastics》上发表。

摘      要：

       In this paper, we study the long time behavior of an optimal liquidation problem with regime switching. To investigate the limit rigorously, we study the convergence of three multidimensional BSDEs characterizing the value function and the optimal strategy, from finite horizon to infinite horizon. This is joint work with Xinman Cheng and Guanxing Fu.

          欢迎老师、同学们参加、交流！