勷勤数学•领军学者报告

题      目：General Stochastic Maximum Principle for Optimal Control of Stochastic PDEs

报  告  人： 汤善健 教授  (邀请人：杨舟)

                                   复旦大学

时      间： 6月18日  11：00-12:00

地     点：数科院东楼401

报告人简介:

       汤善健，复旦大学数学科学学院教授，博士生导师，复旦大学数学金融研究所所长。国家重点学科运筹学与控制论专业学术带头人、入选教育部高层次人才计划。研究领域为随机控制、非线性滤波、正倒向随机微分方程、随机偏微分方程和金融数学，其研究成果解决了多项国际数学公开问题。2003年入选国家高层次人才；2014年获高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）自然科学奖一等奖；当选2014年度上海市优秀学术带头人；其研究的“随机控制与非线性滤波的数学理论”获2019年度国家自然科学奖二等奖。曾任中国工业与应用数学学会理事和中国工业与应用数学学会系统与控制数学专业委员会主任。2021年当选为中国工业与应用数学学会会士。

摘      要：

      本报告介绍随机偏微分系统的平方可积随机最优控制的一般最大值原理。控制系统的漂移项和扩散项都可以含控制，控制区域可以非凸，控制系统系数和性能指标可以关于控制无界增长。我们去掉了文献中对最优控制的更高可积性的要求， 可以适应于经典的线性二次情形。

          欢迎老师、同学们参加、交流！