第一届国泰安杯华南师范大学金融建模竞赛

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更新时间:
2013-10-02

请参赛同学在以下8个备选题目中选择一个进行研究。每个题目都具有一定的开放性,只要求你在研究对象上保持与题目要求的大体一致,在研究方法、模型的建立等各个方面没有现成的规定,期待你的创新。

(另:学院将会从下周开始在规定时间开放学院302实验室,请密切留意学院的相关通知)

 

 

第一届国泰安杯华南师范大学金融建模竞赛选题

1.    货币供应量与宏观经济指标的关系(可以选择包括GDPCPI,存款利率等指标做研究)

建立模型评估我国货币供应量所能提供的宏观调控作用, 运用VAR 模型、脉冲响应函数、方差分解及格兰杰因果关系检验, 对样本区间内货币供应量变动与名义国内生产总值及消费者增长指数变动的相互关系进行实证研究。尝试建立关于货币供应量增长率、名义国内生产总值增长率和消费价格指数增长率三者的经济模型,同时做出货币供应量的冲击响应曲线图。进一步实证分析,得出结论和建议。

参考数据源CSMAR数据库中国宏观经济研究数据库,货币市场与政策工具研究数据库

2.    中国热钱流动评估

建立模型评估境外资金流入境内的数量,可以尝试用不同的现有热钱评估模型建立更加适于国内经济现状的热钱评估经济模型,同时做出热钱流入数量对国内经济可能造成影响的判断。进一步实证分析,得出结论和建议。

参考数据源CSMAR数据库中国宏观经济研究数据库,中国进出口研究数据库,中国外汇市场研究数据库

3.    上市公司经营绩效评估(可以选择一类行业的上市公司作评估)

构建模型评估同类型行业上市公司的经营绩效,可以尝试使用不同类型(具体选一个即可)的综合绩效评估模型建立上市公司经营绩效评估模型,同时做出在同类型行业中不同股权集中度上市公司或者国有企业和民营企业之间的绩效差异分析并探明原因。

参考数据源CSMAR数据库上市公司财务研究数据库,上市公司财务附注数据库,上市公司治理结构研究数据库,上市公司股东研究数据库,中国民营上市公司研究数据库

 

4.    股指期货套期保值分析

利用不同模型对运用沪深300指数期货进行ETF套期保值的绩效进行实证分析,验证股指期货套期保值的有效性,并找出最优模型。 

参考数据源CSMAR数据库股指期货研究数据库,中国开放式基金市场研究数据库

5.    资本结构与企业财务安全分析

构建模型对具体企业的资本结构和企业财务安全做出分析, 根据对长期负债与权益(普通股、特别股、保留盈余)的分配情况分析建立企业财务安全的评估模型,测试不同比例资本结构对企业财务安全的影响,探求企业在实际运营过程中最优资本结构。(可以用具体XX企业作为模型例子)

参考数据源CSMAR数据库上市公司财务研究数据库,上市公司财务附注数据库,上市公司治理结构研究数据库,上市公司股东研究数据库

6.    股票价格预测模型研究

股票价格预测模型建模包括两方面理论模型,一类以统计理论为基础;另一类是以神经网络、灰色理论、支持向量机等为理论基础。选择一项理论模型建模,详细说明建模的过程和对预测结果的验证。

参考数据源CSMAR数据库股票市场交易研究数据库

7.    上市公司财务评价模型设计

构建企业财务状况评价模型, 根据企业财务状况的综合分析,判断处于哪类财务困境中的上市公司容易成为借壳上市的目标。(可以不用列出具体类型企业,把财务状况评价综合划分后得出指标区间,指明落在某段区间中的企业容易成为借壳上市的目标)

参考数据源CSMAR数据库上市公司财务研究数据库,上市公司财务附注数据库,上市公司治理数据库,上市公司股东研究数据库,上市公司并购重组研究数据库

8.    新股上市首日交易的微观结构分析

基于个股在IPO日高频分笔数据中所提供五档报价以及分笔的价量信息,构建模型对于新股上市首日的流动性指标的显著性检验; 并从买卖价差、报价深度、平均每笔成交量和平均每笔成交额等因素给出相应解释;

参考数据源:Csmar中国证券市场Level-1高频数据

 

第一届国泰安杯华南师范大学金融建模竞赛方案 

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